Cieľom diplomovej práce "Návrh investičních strategií na trhu Exchange Traded Funds podle rizikového profilu klienta" je vytvoriť ziskové stratégie pre konzervatívneho, vyváže-ného a agresívneho investora. Prvá časť práce popisuje teoretické poznatky o burzovo ob-chodovaných fondoch. V druhej časti bol za pomoci bodovej metódy, podľa určených kri-térií, zvolený jeden fond z vybraných tried aktív. V tretej časti boli analyzované vybrané fondy a súčasný stav na ich trhu. V poslednej časti bola navrhnutá alokácia fondov pre konzervatívnu, vyváženú a agresívnu stratégiu. Stratégie boli podrobené backtestu a optimalizáciou. Výsledky tejto práce umožnia investorom vytvorenie investičnej stratégie s cieľom zhodnotenia majetku.
Anotace v angličtině
The "Investment strategies proposition on Exchange Traded Funds market based on client's risk profile" thesis' aim is to create profit strategies for conservative, balanced and agressive investor. The first part describes theoretical knowledge of exchange traded funds. Using a point method, one specific fund was selected (on the basis of given criteria) from a group of chosen assets in the second part. The following part analyzes the chosen funds and the current state on their market. The last part propounds a fund allocation for conser-vative, balanced and agressive strategy. The strategies were backtested and optimized. The results of this thesis will allow investors to create an investment strategy aiming at increa-sing the value of assets.
Cieľom diplomovej práce "Návrh investičních strategií na trhu Exchange Traded Funds podle rizikového profilu klienta" je vytvoriť ziskové stratégie pre konzervatívneho, vyváže-ného a agresívneho investora. Prvá časť práce popisuje teoretické poznatky o burzovo ob-chodovaných fondoch. V druhej časti bol za pomoci bodovej metódy, podľa určených kri-térií, zvolený jeden fond z vybraných tried aktív. V tretej časti boli analyzované vybrané fondy a súčasný stav na ich trhu. V poslednej časti bola navrhnutá alokácia fondov pre konzervatívnu, vyváženú a agresívnu stratégiu. Stratégie boli podrobené backtestu a optimalizáciou. Výsledky tejto práce umožnia investorom vytvorenie investičnej stratégie s cieľom zhodnotenia majetku.
Anotace v angličtině
The "Investment strategies proposition on Exchange Traded Funds market based on client's risk profile" thesis' aim is to create profit strategies for conservative, balanced and agressive investor. The first part describes theoretical knowledge of exchange traded funds. Using a point method, one specific fund was selected (on the basis of given criteria) from a group of chosen assets in the second part. The following part analyzes the chosen funds and the current state on their market. The last part propounds a fund allocation for conser-vative, balanced and agressive strategy. The strategies were backtested and optimized. The results of this thesis will allow investors to create an investment strategy aiming at increa-sing the value of assets.
Úvod
Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.
Teoretická část
Vypracujte literární rešerši související s Exchange Traded Funds.
Praktická část
Analyzujte vybrané Exchange Traded Funds.
Sestavte investiční strategii složenou z Exchange Traded Funds pro klienty s různým rizikovým profilem.
Proveďte backtest vybraných obchodních strategií.
Proveďte vyhodnocení dosažených výsledků obchodních strategií a navrhněte jejich optimalizaci.
Závěr
Zásady pro vypracování
Úvod
Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.
Teoretická část
Vypracujte literární rešerši související s Exchange Traded Funds.
Praktická část
Analyzujte vybrané Exchange Traded Funds.
Sestavte investiční strategii složenou z Exchange Traded Funds pro klienty s různým rizikovým profilem.
Proveďte backtest vybraných obchodních strategií.
Proveďte vyhodnocení dosažených výsledků obchodních strategií a navrhněte jejich optimalizaci.
Závěr
Seznam doporučené literatury
GUPTA, Pranay, Sven SKALLSJÖ a Bing LI. Multi-asset investing: a practitioner's framework. Chichester: Wiley, 2016, 277 s. ISBN 978-1-119-24152-2.
CHOVANCOVÁ, Božena, Peter ÁRENDÁŠ, Jana KOTLEBOVÁ a Ctibor PILCH. Analýzy na akciových trhoch. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 343 s. ISBN 978-80-7552-796-7.
KAYA, Alpay. Leveraged ETFs: how biased statistics affect your portfolio. USA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, 132 s. ISBN 978-1482593570.
MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5.
SIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií: běh na dlouhou trať. Praha: Grada, 2011, 295 s. ISBN 978-80-247-3860-4.
Seznam doporučené literatury
GUPTA, Pranay, Sven SKALLSJÖ a Bing LI. Multi-asset investing: a practitioner's framework. Chichester: Wiley, 2016, 277 s. ISBN 978-1-119-24152-2.
CHOVANCOVÁ, Božena, Peter ÁRENDÁŠ, Jana KOTLEBOVÁ a Ctibor PILCH. Analýzy na akciových trhoch. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 343 s. ISBN 978-80-7552-796-7.
KAYA, Alpay. Leveraged ETFs: how biased statistics affect your portfolio. USA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, 132 s. ISBN 978-1482593570.
MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5.
SIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií: běh na dlouhou trať. Praha: Grada, 2011, 295 s. ISBN 978-80-247-3860-4.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Vedoucí: Ing. Eva Hrubošová, 28 bodů.
Jak může změnit módnost a atraktivita společností pěstujících lékařské konopí změnit poptávku? Jak by mohla být tato investice hodnocena z pohledu etiky? Zodpovězeno zcela.
Jaký časový horizont je vhodný pro investice do ETF? Myslíte si, že Bitcoin přežije více než jednu dekádu? Zodpovězeno zcela.
Oponent: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D., 25 bodů.
Podle jakého kritéria byly zvoleny zrovna, a právě dané kategorie v kapitole 6.3? Jak velký vliv má zvolené období? Jak se do výsledků promítají nekonvenční nástroje měnové politiky v tomto období? Je reálné zhodnocení 121 % u vyvážené strategie srovnatelné s historickými výnosy podobných aktiv? S čím by se dal podobný výnos porovnat? Očekáváte podobný výnos i do budoucna? Proč ano/ne? Zodpovězeno zcela.
Dr. Kameníková: Na základě čeho jste stanovil procento konkrétní investice v portfoliu? Zodpovězeno zcela.
Doc. Knápková: Jak jste určil výši zhodnocení 27,68 % u vyvážené strategie? Zodpovězeno zcela.
Dr. Kameníková: Co způsobuje rozdíl mezi nominálním a reálným výnosem? Počítal jste i s náklady na investování? Zodpovězeno zcela. Na základě jaké analýzy doporučujete investici do Bitcoinu? Zodpovězeno zcela.